Hasta 12 series · marca una como Benchmark para activar métricas relativas (alfa, beta, TE…)
Se aplicará a todos los activos por igual
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Resumen
Rentabilidades por ventana
Filas = series, columnas = ventanas. Solo se muestran las ventanas con histórico suficiente.
Riesgo absoluto
Ratios ajustados al riesgo
Construcción de cartera y diversificación
Combina los fondos en una cartera con pesos, mide el beneficio de diversificación y compárala con la frontera eficiente. El benchmark (si lo hay) se usa solo como referencia, no entra en los pesos.
Matriz de correlación
Correlación de retornos diarios entre series, sobre la ventana común. Azul (baja o negativa) = diversifican · rojo (alta) = se solapan.
Correlaciones por régimen
La matriz media esconde un sesgo: las correlaciones tienden a subir en las crisis. Aquí se separan los días bull y bear (según el drawdown del benchmark) para ver si la diversificación aguanta cuando hace falta.
Pesos de la cartera
Modelo:
Ficha completa de la cartera
Todas las métricas se recalculan con los pesos y el modo seleccionados.
Contribución al riesgo
Cada fondo pesa una cosa en capital y otra en riesgo. Barra tenue = % del capital · barra sólida = % del riesgo total que aporta.
Cartera vs componentes vs benchmark (base 100)
Todo recortado a la ventana común. Línea gruesa negra = cartera.
Frontera eficiente
Carteras long-only generadas al azar. Plano riesgo/retorno coloreado por Sharpe. La línea azul marca la frontera eficiente (el borde óptimo del conjunto). Diagnóstico in-sample: usa el pasado como si fuera el futuro, no es una recomendación forward.
Análisis vs benchmark
Análisis por regímenes
Cómo se comporta cada activo en mercados alcistas vs bajistas (definidos por el benchmark).
Umbral bear:
Bear: días en que el benchmark está en drawdown ≥ este valor desde su máximo histórico
Línea de tiempo del benchmark
Zonas sombreadas en rojo = periodos bear
Método B · Bull / Bear por drawdown
Periodos completos en bull vs bear según el drawdown del benchmark.
Método A · Días Up / Down del benchmark
Clasificación día a día por signo del retorno del benchmark.
Mejor y peor
Para cada serie: mejor y peor día, mes natural y año natural.
Drawdowns Top 5
Gráficos comparativos
Evolución en base 100
Todas las series superpuestas desde el primer dato disponible de cada una
Underwater chart
Drawdown (%) a lo largo del tiempo, desde el último máximo histórico.
Distribución de retornos diarios
Métricas rolling
CAGR, vol y Sharpe sobre ventanas móviles. Beta rolling solo para activos con benchmark.
Ventana móvil:
Rentabilidad rolling anualizada
CAGR sobre ventana móvil
Volatilidad rolling anualizada
Desviación típica anualizada
Sharpe rolling
(Retorno − Rf) / volatilidad
Beta rolling
Activos vs benchmark
Activo vs Benchmark (scatter)
Retornos diarios + recta de regresión. Selecciona el activo.